中金所發(fā) 〔2023〕21號(hào)
【資料圖】
各會(huì)員單位:
中國證監(jiān)會(huì)已同意中國金融期貨交易所30年期國債期貨注冊?,F(xiàn)將30年期國債期貨合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、上市交易時(shí)間
30年期國債期貨合約自2023年4月21日(星期五)起上市交易。
二、上市交易合約和掛盤基準(zhǔn)價(jià)
30年期國債期貨首批上市合約為2023年6月(TL2306)、2023年9月(TL2309)和2023年12月(TL2312)。各合約掛盤基準(zhǔn)價(jià)由交易所在合約上市交易前一交易日公布。
三、交易保證金和漲跌停板幅度
30年期國債期貨各合約的交易保證金為合約價(jià)值的3.5%,自交割月份之前的兩個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起,交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為合約價(jià)值的5%。對2年期國債期貨、5年期國債期貨、10年期國債期貨和30年期國債期貨的跨品種雙向持倉,按照交易保證金單邊較大者收取交易保證金。上市當(dāng)日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價(jià)的±7%。
四、相關(guān)費(fèi)用
30年期國債期貨合約的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫定為每手3元,平今倉交易免收手續(xù)費(fèi),交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每手5元,交割手續(xù)費(fèi)至2023年12月31日止減半收取。交易所有權(quán)根據(jù)市場運(yùn)行情況對手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。
五、交易指令每次最大下單數(shù)量
30年期國債期貨各合約限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為50手,市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為30手。
六、可交割國債、轉(zhuǎn)換因子及應(yīng)計(jì)利息
30年期國債期貨各合約的可交割國債和轉(zhuǎn)換因子由交易所在合約上市交易前公布。其轉(zhuǎn)換因子計(jì)算公式如下:
其中,r:30年期國債期貨合約票面利率3%;
x:交割月到下一付息月的月份數(shù);
n:剩余付息次數(shù);
c:可交割國債的票面利率;
f:可交割國債每年的付息次數(shù)。
計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后4位。
其應(yīng)計(jì)利息的日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)為“實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)”,即每100元可交割國債的應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式如下:
應(yīng)計(jì)利息=(可交割國債票面利率×100)/每年付息次數(shù)×(第二交割日-上一付息日)/當(dāng)前付息周期實(shí)際天數(shù)
計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后7位。
七、做市商持倉限額
做市商所有月份30年期國債期貨合約單邊持倉限額為6000手,某一合約在交割月份之前的一個(gè)交易日起,單邊持倉限額為1200手。
30年期國債期貨合約上市交易其他事項(xiàng)另行公布。
各會(huì)員單位要認(rèn)真做好30年期國債期貨合約上市交易的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,嚴(yán)格控制市場風(fēng)險(xiǎn),確保30年期國債期貨平穩(wěn)推出和安全運(yùn)行。
特此通知。
中國金融期貨交易所
2023年4月14日
(文章來源:中金所)
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